Euribor vs OIS

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  1. Avatar von Student95
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    Standard Euribor vs OIS

    Hallo,
    wir behandeln grade in der Uni zinsswaps und mir ist nicht ganz klar wann der euribor und wann der OIS verwendet wird. In einer Aufgabe soll ich erklären "warum mit der OIS-Diskontkurve diskontiert wird".
    Des weiteren stelle ich mir die Frage, was Multi curve in diesem Zusammenhang bedeutet.

    Ich hoffe jemand kann mir das einleuchtend erklären.

    Vielen Dank und viele Grüße

  2. Avatar von MagicMike
    MagicMike ist offline

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    Standard AW: Euribor vs OIS

    Hallo Student,

    der Euribor ist ein Referenzzinssatz für Termingelder zwischen den Banken - Also auf dem Interbankenmarkt.

    OIS steht für Overnight Index Swap und da liegt schon der Unterschied. Hier geht es um einen Zinsswap, also den Tausch zwischen Fixem Zins gegen Variablen. Auf dem EURO Markt ist der bekannteste der EONIA in Amerika ist es der FFS.

    Es geht hierbei um über Nacht Ausleihungen.

    Zur Frage warum du mit der OIS diskontierst - Mit irgendwas musst du diskontieren und die Rate ist naheliegend. Grundsätzlich kann man aber auch mit jedem anderen Zinssatz diskontieren. Dazu bräuchte ich jetzt mehr Infos.

    Multi Curve oder Mehrere Kurven (Zins) wird vor allem im Zusammenhang mit der Bepreisung von Swaptions,Swaps,Bonds usw. benötigt. Ein Modell ist z.b. das Black-76 für Caplets.

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