Basel II - Kreditausfallrisiken

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  1. Avatar von Chemiker1990
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    Standard Basel II - Kreditausfallrisiken

    Hallo,

    ich lese mir gerade die Vorschriften von Basel II zu den Eigenkapitalforderungen für die Kreditrisiken auf https://de.wikipedia.org/wiki/Basel_II (Inhalt - Säule 1 - Kreditausfallrisiken) durch und habe eine Frage zu den folgenden zwei Sätzen:

    1)
    Die Maxime von Basel II bei den Kreditausfallrisiken ist, dass erwartete Verluste (englisch expected loss) in Form von Risikoprämien eingepreist werden bzw. bei sich konkret abzeichnenden Verlusten als Risikovorsorge zu Lasten des vorhandenen Eigenkapitals gehen. Im Gegensatz dazu sind unerwartete Verluste (englisch unexpected loss) mit Eigenmitteln zu unterlegen.
    2)
    Dabei wird in den auf internen Verfahren zur Risikomessung basierenden Ansätzen ein Sicherheitsniveau von 99,9 % durch die Aufsicht vorgegeben und im Standardansatz durch die vorgenommene Kalibrierung ebenfalls angestrebt.

    Zu 1): Mit Maxime ist ja die wesentliche Änderung gemeint, die ich verstehen möchte. Kann mir dies jemand bitte auf verständliche Weise erklären,

    Zu 2): Wie ist das Sicherheitsniveau in diesem Zusammenhang zu interpretieren? Wenn das Eigenkapital eines Institut für Kreditrisiken oberhalb der 8% der riskogewichteten Aktiva liegt, kann man mit 99,9% Wahrscheinlichkeit sagen, dass ein Kreditausfall vom Eigenkapital gedeckt wird. Ist diese Interpretation korrekt?


    Viele Grüße

  2. Avatar von bruno68
    bruno68 ist offline

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    Standard AW: Basel II - Kreditausfallrisiken

    Chemiker1990,

    nein so einfach wird es nicht sein.

    Die Regelung "Basel i -IV" gilt für den Geldsektor, das stimmt. Aber es spielen andere Sachen eine erhebliche zusätzliche Rolle! So wie jetzt mit den "Look down", es ist zu erwarten wenn der Look down zum 01.4.2021 endet. Da wird es zu erhebliche Zahlungsausfällen kommen!

    Nicht in Firmenbereich, weil diese selber ein Finanzkontrollsysteme entwickelt haben, allein wegen den Tatbestand "Insolvenzverschleppung"! Auch haben viele Firmeninhaber "kapiert" das Rentabilität nicht zu einer Krise passen, sondern dann selber Opfer werden

    Merke: Der Siedepunkt der Rentabilität, ist gleichzeitig die Gefrierpunkt der Liquidität!

    Folgerichtig benötigt eine Firma Liquidität in Zeiten wie Corona sonst ist sie gleich Pleite, wenn die ersten Zahlungsausfälle sich einstellen!

    Anders sieht es in der Privatverschuldung aus, hier wollen Kunden ihr Geld 2 mal im Monat ausgeben, obwohl nur 1 mal verdient wird! Hier hilft das Gesetz zur Insolvenzaussetzung bis zum 31.03..2021 aus. Danach wohl nicht mehr!
    Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 31.01.2021 bzw. 28.02 oder 31.03
    Artikel von: Bendel Insolvenzverwaltung AG 23.12.2020
    Die Bundesregierung hat nunmehr eine weitere Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 31.01.2021 beschlossen.
    Damit soll verhindert werden, dass Unternehmen Insolvenzantrag stellen müssen, weil die staatlichen November- und Dezemberhilfen verspätet ausbezahlt werden. Daher ist auch weitere Voraussetzung der Aussetzung über den 31.12.2020 hinaus, dass das Unternehmen zwischen dem 01.11.2020 und dem 31.12.2020 Leistungen der staatlichen Hilfsprogramme zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie beantragt hat oder hieran aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert war.
    Weitere Voraussetzung sind die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung des Unternehmens infolge der COVID-19-Pandemie. Vom 01.10.2020 bis zum 31.12.2020 war für eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht noch alleine die Überschuldung relevant. Darüber hinaus dürfen keine Umstände vorliegen, aus denen sich ergibt, dass Aussichten für eine erfolgreiche Sanierung des Unternehmens nicht gegeben sind.
    Das Gesetz zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht (COVInsAG) enthält zudem eine Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, wonach die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht durch einfache Rechtsverordnung bis zum 31.03.2021 verlängert werden könnte.
    Ich gehe davon aus dass bis zum Ende des "look down" verlängert werden muss.
    Wie soll denn einer sein Insolvenz abwenden, wenn dieser nicht arbeiten darf?

    Nun aber zum wichtigen hier sollten sie sich mal den §48 u KWG anschauen, hier wird zumindest beschrieben wie Banken Darlehn vergeben dürfen. Und wer die Regeln strenger auslegen darf.

    bruno68

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